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[金融公司] SIG 矿工面经

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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑 ; b5 ^- y# d  q2 W  I
9 {2 d% I' z* c
一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。; r# A  P, v; a" N) f) \) D* ~
2 A# Y+ \! ^) L1 J
phone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)
9 j+ e: E- w; @6 ]7 A" n2 q, p, X" W3 C7 d

" h! u. V0 z! W: N. H, [! ephone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。& Y3 f% q1 B9 O9 g9 o2 R- C

6 c. o$ d1 ^, e) F& G! }% R1 I0 s$ Z

! J# S" C1 y+ |" f" U  |; y5 j9 x: s  H# O/ I1 M- {2 w
onsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。$ e7 b9 ~4 y+ Z' j, \+ v0 l
然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer. & U" l8 w3 i+ s  K5 d; J

; Z# F4 M9 s, k' D  s+ K
* K$ C+ Z) O7 y" @equity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。 / S6 v; I3 H$ s9 |. G5 Q
* b/ Y3 r1 F' J2 d# j  r
q2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的7 g, `( j' a' o9 Y% j4 l& ?, D
- \* ]3 S. x% I% V
option quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对
2 N7 {0 @2 o. V; ]7 a8 N9 f* _8 m8 ^! x7 L+ |- r" R
0 M( ?/ S# U' y* V( u
: [* y- P/ ~+ m; m( ~5 A! b

( [; |& n: ?; v* b) |, L4 q/ o$ p" d
- v- y2 n) z! e$ ?) A( M' d

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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